国泰中证细分呆滞开发财产要旨来往型盛开式指数证 券投资基金基金产物材料概要更新 编造日期：2023年11月22日 送出日期：2023年12月6日 本概要供给本基金的要紧音讯，是招募仿单的一部门。 作出投资决策前，请阅读完好的招募仿单等出售文献。 一、产物概略 国泰中证细分呆滞开发 基金简称 基金代码 516960 财产要旨ETF中信修投证券股份有限 基金经管人 国泰基金经管有限公司 基金托管人 公司 上市来往所及上 上海证券来往所 基金合同生效日 2021-04-07 市日期 2021-05-07 基金类型 股票型 来往币种 国民币 运作式样 来往型盛开式 盛开频率 每个盛开日 最先控造本基金 2023-05-10 基金司理的日期 基金司理 苗梦羽 证券从业日期 2015-08-17 场内简称呆滞ETF扩位简称呆滞ETF《基金合同》生效后，延续20个就业日展示基金份额持有人数目不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，基金经管人应该正在定 其他 期陈说中予以披露；延续50个就业日展示前述情状的，本基金将依据 基金合同的商定实行基金家当算帐并终止，而无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资政策 详见本基金招募仿单“第十一部门 基金的投资”。 投资方针 精密跟踪标的指数，寻找跟踪偏离度和跟踪偏差的最幼化。 本基金厉重投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完成投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包罗主板、创业板及其他中国证监会应允基金投资的股票、存托凭证）、债券（包罗国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公然辟行的次级债、地方当局投资领域 债券、当局救援机构债券、中期单子、可转换债券（含区别来往可转债）、可互换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产救援证券、同行存单、银行存款、股指期货、泉币市集用具以及法令规则或中国证监会应允基金投资的其他金融用具（但须吻合中国证监会联系规章）。

　　数据截止日期：2023-06-30 0.14% 其他资产 1.36% 银行存款和结算 备付金合计 98.50% 权柄投资(三) 自基金合同生效以后基金每年的净值伸长率及与同期功绩较量基准的较量图

　　份额（S）或金额（M） 用度类型 收费式样/费率 备注 /持有限期（N） S

　　<50万份 0.80% 50万份 ≤ s

　　<100万份 0.50% 认购费 按笔收

　　基金经管人处理网下现金认购时服从上表所示费率收取认购用度。发售代劳机构处理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率构造收取肯定的佣金。

　　投资人正在申购基金份额时，申购赎回代劳券商可服从不赶过0.50%的准则收取佣金，此中包括证券来往所、注册机构等收取的联系用度。

　　投资人正在赎回基金份额时，申购赎回代劳券商可服从不赶过0.50%的准则收取佣金，此中包括证券来往所、注册机构等收取的联系用度。

　　经管费 0.50% 托管费 0.10% 《基金合同》生效后与基金联系的音讯披露用度；《基金合同》

　　注： 本基金来往证券、基金等出现的用度和税负，按实践产生额从基金资产扣除。

　　本基金面对的厉重危险有市集危险、经管危险机械、活动性危险、法令文献中涉及基金危险特点的表述与出售机构对基金的危险评级能够不类似的危险、本基金特有危险及其他危险等。

　　标的指数并不行齐全代表统统股票市集。标的指数成份股的均匀回报率与统统股票市集的均匀回报率能够存正在偏离。

　　标的指数成份股的代价能够受到政事身分、经济身分、上市公司谋划情况、投资情面绪和来往轨造等各类身分的影响而振动，导致指数振动，从而使基金收益水准产生转折，出现危险。

　　3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危险及跟踪偏差职掌未达商定方针的危险 行动齐全跟踪标的指数发扬的指数化投资，ETF的投资危险厉重是基金份额净值（NAV）伸长率与标的指数伸长率偏离的危险，以下身分能够使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率产生偏离，也能够使基金的跟踪偏差职掌未达商定方针。

　　（1）因为标的指数调理成份股或变动编造步骤，使ETF正在相应的组合调理中出现跟踪偏离度与跟踪偏差；

　　（2）因为标的指数成份股产生配股、增发等活动导致成份股正在标的指数中的权重产生转折，使ETF正在相应的组合调理中出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（3）因为成份股停牌、摘牌或活动性差等起因使ETF无法实时调理投资组合或担当膺惩本钱而出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（4）因为基金投资流程中的证券来往本钱，以及基金经管费和托管费的存正在，使基金投资组合与标的指数出现跟踪偏离度和跟踪偏差；

　　（5）正在ETF指数化投资流程中，基金经管人的经管才智，比如跟踪指数的水准、本事手法、买入卖出的机会采用等，都邑对 ETF的收益出现影响，从而影响 ETF对标的指数的跟踪水准；

　　（6）其他身分出现的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中一面股票的持有比例与标的指数中该股票的权重能够不齐全相像；因缺乏卖空、对冲机造及其他用具变成的指数跟踪本钱较大；因基金申购与赎回带来的现金更动；因指数宣告机构指数编造舛讹等，由此出现跟踪偏离度与跟踪偏差。

　　如因标的指数编造法规调理或其他身分导致本基金的跟踪偏差职掌未达商定方针，本基金净值发扬与指数代价走势能够产生较大偏离。

　　纵然能够性很幼，但依据基金合同规章，如展示变动标的指数的情状，本基金将变动标的指数。基于原标的指数的投资策略将会蜕化，投资组合将随之调理，基金的收益危险特点将与新的标的指数连结类似，投资人须担当此项调理带来的危险与本钱实况电竞。

　　本基金的标的指数由指数编造机构宣告并经管和爱护，异日指数编造机构能够因为各类起因搁浅对指数的经管和爱护，本基金将依据基金合同的商定自该情状产生之日起十个就业日内向中国证监会陈说并提来由分计划，如更调基金标的指数、转换运作式样，与其他基金统一、或者终止基金合一概，并正在6个月内鸠合基金份额持有人大会实行表决。

　　自指数编造机构搁浅标的指数的编造及宣告至处分计划确按时候，基金经管人应服从指数编造机构供给的比来一个来往日的指数音讯根据基金份额持有人甜头优先准则支撑基金投资运作。该时候因为标的指数不再更新等起因能够导致指数发扬与联系市集发扬存正在区别，影响投资收益。

　　纵然本基金将通过有用的套利机造使基金份额二级市集来往代价的折溢价职掌正在肯定领域内实况电竞，但基金份额正在证券来往所的来往代价受诸多身分影响，存正在分别于基金份额净值的情状，即存正在代价折溢价的危险。

　　标的指数成份股能够因各类起因且则或长远停牌，发天生份股停牌时能够面对如下危险： （1）基金能够因无法实时调理投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪偏差扩展。

　　（2）停牌成份股能够因其权重占比、市集复牌预期、现金替换标识等身分影响本基金二级市集代价的折溢价水准。

　　（3）若成份股停牌年华较长，正在商定年华内仍未能实时买入或卖出的，则该部门金钱将服从本招募仿单的商定式样实行结算，由此能够影响投资者的投资损益并使基金出现跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　（4）正在特别环境下，标的指数成份股能够大面积停牌，基金能够无法实时卖出成份股以获取足额的吻合央求的赎回对价，由此基金经管人能够正在申购赎回清单中设立较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的要领，投资者将面对无法赎回全数或部门ETF份额的危险。

　　本基金运作流程中，当标的指数成份股产生光鲜负面事变面对退市，且指数编造机构暂未作出调理的，基金经管人应该服从持有人甜头优先的准则，实践内部计划轨范后实时春联系成份股实行调理，能够影响投资者的投资损益并使基金出现跟踪偏离度和跟踪偏差。

　　中证指数有限公司准备并通过上海证券来往所宣告基金份额参考净值（IOPV），供投资人来往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与及时的基金份额净值能够存正在区别，IOPV准备也能够展示舛讹。投资人若参考IOPV实行投资计划能够导致亏损，需投资人自行担当。

　　因本基金不再吻合证券来往所上市要求被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不行无间实行二级市集来往的危险。

　　本基金的申购赎回清单中，能够仅应允对部门成份股应用现金替换，且设立现金替换比例上限，所以，投资人正在实行申购时，能够存正在因一面成份股涨停，且则停牌等起所以无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购衰落的危险。

　　其它，本基金的申购赎回清单中，基金经管人可设定申购份额上限，以对当日的申购总周围实行职掌，能够存正在因抵达当日申购周围上限而导致后续申购衰落的危险。

　　基金份额持有人正在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的吻合要求的赎回对价，能够导致赎回衰落的情状。

　　基金经管人能够依据成份股市值周围转折等身分调理最幼申购、赎回单元，由此能够导致投资人按原最幼申购、赎回单元申购并持有的基金份额，能够无法服从新的最幼申购、赎回单元全数赎回。

　　其它，本基金的申购赎回清单中，基金经管人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总周围实行职掌，能够存正在因抵达当日赎回周围上限而导致后续赎回衰落的危险。

　　本基金赎回对价包罗组合证券、现金替换、现金差额及其他对价。正在组合证券变现流程中，因为市集转折、部门成份股活动性差等身分，导致投资人变现后的代价与赎回时赎回对价的代价有区别，存正在变现危险。

　　假若基金经管人供给确当日申购赎回清单实质展示纰谬，包罗组合证券名单、数目、现金替换记号、现金替换比率、替换金额等堕落，投资人甜头将受损，申购赎回的寻常实行将受影响。

　　本基金“退补现金替换”式样分别于其他现金替换式样，能够给申购和赎回投资人带来代价的不确定性，从而间接影响本基金二级市集代价的折溢价水准。特别环境下，假若应用“退补现金替换”证券的权重增多，该式样带来的不确定机能够导致本基金的二级市集代价折溢价处于相对较高水准。

　　基金经管人错误“年华优先、及时申报”准则的履行作用做出任何应许和保障，现金替换退补款的准备以实践成交代价和基金招募仿单的商定为准。若因本事编造、通信联络或其他起因导致基金经管人无法根据“年华优先、及时申报”准则对“退补现金替换”的证券实行惩罚，投资人的甜头能够受到影响。

　　基金经管人正在实行申购赎回清单的现金替换标识设立时，将充满研商由此激发的市集套利等活动对基金份额持有人能够变成的甜头损害。但基金经管人不行保障特别环境下申购赎回清单标识设立的齐全合理性。

　　（1）申购赎回代劳券商因多种起因，导致代劳申购、赎回交易受到限定、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回任职的危险。

　　（2）注册机构能够调理结算轨造，如实行货银将就轨造，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算式样产生转折，轨造调理能够给投资人带来危险。同样的危险还能够来自于证券来往所及其他代劳机构。

　　（3）证券来往所、注册机构、基金托管人及其他任职机构能够违约，导致基金或投资人甜头受损的危险。

　　本基金可投资资产救援证券，厉重存正在以下危险：1）特定原始权柄人倒闭危险、现金流预测危险等与根源资产联系的危险；2）资产救援证券信用增级要领联系危险、资产救援证券的利率危险、评级危险等与资产救援证券联系的危险；3）经管人违约违规危险、托管人违约违规危险、专项安插账户经管危险、资产任职机构违规危险等与专项安插经管联系的危险；4）策略危险、税收危险、产生不成抗力事变的危险、本事危险和操态度险等其他危险。

　　本基金可投资股指期货，需担当投资股指期货带来的市集危险、信用危险、操态度险和法令危险等。因为股指期货平常拥有杠杆效应，代价振动比标的用具更为热烈。而且因为股指期货订价杂乱，不恰当的估值能够使基金资产面对亏损危险。股指期货采用保障金来往轨造，因为保障金来往拥有杠杆性，当展示倒霉行情时，股价指数眇幼的更动就能够会使投资人权柄遭遇较大亏损。股指期货采用逐日无欠债结算轨造，假若没有正在规章的年华内补足保障金，按规章将被强造平仓，能够给投资人带来亏损实况电竞。

　　本基金可投资国内依法刊行上市的存托凭证，基金净值能够受到存托凭证的境表根源证券代价振动影响，与存托凭证的境表根源证券、境表根源证券的刊行人及境内交际易机造联系的危险能够直接或间接成为本基金危险。

　　本基金可依据投资政策需求或市集处境的转折，采用将部门基金资产投资于存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证机械，基金资产并非势必投资存托凭证。

　　（1）杠杆效应放大危险：本基金通过融资能够扩展来往额度，行使较少资金来获取较大利润，这势必也放大了危险。本基金将股票行动担保品实行融资时，既需求担当原有的股票代价转折带来的危险，又得担当新投资股票带来的危险，还得付出相应的息金或用度，如判定失误或操作失当实况电竞，会加大亏折。

　　（2）担保才智及限定来往危险：单只或全数证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取融化资资历等，这些影响能够给本基金变成经济亏损。另表，本基金也能够面对因为自己支撑担保比例低于融资合同商定的担保央求，且未能实时增补担保物，导致信用账户来往受到限定，从而变成经济亏损。

　　（3）强造平仓危险：本基金正在从事融资来往时候，假若不行服从商定的限期了偿债务，或上市证券代价振动，导致日终算帐后支撑担保比例低于警告线，且不行服从商定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强造平仓的危险，由此能够给本基金变成经济亏损。

　　本基金可到场转融通证券出借交易，面对的危险包罗但不限于活动性危险、信用危险和市集危险。

　　1）活动性危险：本基金面对大额赎回时能够因转融通证券出借的起因，产生无法实时变现并付出赎回对价的危险；

　　2）信用危险：转融通证券出借的敌手方能够无法实时奉还出借证券、无法实时付出权柄积蓄及联系用度的危险；

　　本基金可投资国内上市的科创板股票，谋面对因投资标的、市集轨造以及来往法规等区别带来的特有危险，包罗不限于如下卓殊危险：

　　科创板退市轨造较主板更为厉苛，退市年华更短，退市速率更速；退市情状更多，新增市值低于规章准则、上市公司音讯披露或者榜样运作存正在庞大缺陷导致退市的情状；履行准则更厉，光鲜失掉不断谋划才智，仅依赖与主业无闭的商业或者不具备贸易实际的相闭来往支撑收入的上市公司能够会被退市；且不设暂停上市、复原上市和从头上市轨造，科创板上市公司股票退市危险更大。

　　科创板股票集合来悔改一代音讯本事、高端装置、新质料、新能源、节能环保及生物医药等高新本事和策略新兴财产界限。大大都公司为草创型公司，公司异日节余、现金流、估值均存正在不确定性，与守旧二级市集投资存正在区别，具体投资难度加大，科创板股票市集危险加大。

　　科创板股票竞价来往设立较宽的代价涨跌幅限定，初次公然辟行上市的股票，上市后前5个来往日不设代价涨跌幅限定，其后涨跌幅比例为20%，能够出现股票代价大幅振动的危险实况电竞。

　　科创板具体投资门槛较高，科创板的投资者能够以机构投资者为主，科创板股票活动机能够弱于其他市集板块，基金组合存正在无法实时变现及其他联系活动性危险。

　　科创板为新设板块，初期可投标的较少实况电竞，投资者容易集合投资于少量股票机械，市集能够存正在高集合度情况，具体存正在集合度危险。

　　科创板上市公司均为市集承认度较高的科技改进公司，正在公司谋划及节余形式上存正在趋同，是以科创板股票联系性较高，市集发扬不佳时，编造性危险将更为明显。

　　国度对高新本事财产帮帮力度及器重水准的转折会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济时事项化对策略新兴财产及科创板企业也会带来策略影响。

　　《基金合同》生效后，延续50个就业日展示基金份额持有人数目不满200人或者基金资产净值低于5000万元情状的，本基金将依据基金合同的商定实行基金家当算帐并终止，而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人能够面对基金合同提前终止的危险。

　　中国证监会对本基金召募的注册，并不注明其对本基金的代价和收益作出实际性判定或保障，也不注明投资于本基金没有危险。

　　基金经管人依据恪尽仔肩、憨厚信用、审慎发愤的准则经管和行使基金家当，但不保障基金肯定节余机械，也不保障最低收益。

　　基金投资者自依基金合同博得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相闭的全体争议，应经友情计议处分，如经友情计议未能处分的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。

　　基金产物材料概要音讯产生庞大变动的，基金经管人将正在三个就业日内更新，其他音讯产生变动的，基金经管人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的实践环境能够存正在肯定的滞后，如需实时、确凿获取基金的联系音讯，敬请同时眷注基金经管人宣告的联系且则通告等。

　　以下材料详见基金经管人网站或商议客服电线、基金合同、托管合同、招募仿单及更新呆板ETF (516960)： 国泰中证实况电竞细分呆板开发资产大旨交往型盛开式指数证券投资基金基金产物材料概要更新